主要变化
- 在全面实施CRR3框架下，129家欧盟/欧洲经济区银行的平均核心一级资本充足率（CET1 ratio）预计为15.1%。
- 输出下限对一级资本最低要求资本的相对影响上升至6.0%，对33家机构产生约束作用。
- 预计在2030年之前不会出现资本缺口，在全面实施框架下，预计2033年的资本缺口为EUR 18.5 billion。
欧洲银行管理局（EBA）发布了截至Q2 2026的CRR3/CRD6仪表盘，对欧盟和欧洲经济区（EU/EEA）最高合并层级的129家银行进行了评估。该报告涉及受资本要求条例（CRR3）和资本要求指令（CRD6）约束的欧盟/欧洲经济区银行机构，深入展示了资本水平与全面实施的巴塞尔协议III框架标准的契合情况。
根据EBA仪表盘的数据，欧盟/欧洲经济区银行的资本水平继续远高于最低要求。在全面实施的CRR3框架下，预计平均普通股核心一级资本（CET1）比率为15.1%。然而，与以往版本相比，输出下限的影响有所增加，预计一级资本最低要求资本相对增加6.0%——高于使用Q4 2025数据估计的5.1%。这一变化是由更高的标准化总风险暴露金额（S-TREA）以及过渡安排下扩大的风险敞口所推动的。共有33家机构将受到全面实施的输出下限约束。
在静态资产负债表的假设下，EBA预计2030年之前不会出现资本缺口，从而给机构预留了调整时间。在全面实施框架下，预计2030年的资本缺口为EUR 2.2 billion，2033年为EUR 18.5 billion。尽管绝对值有所增加，但这些缺口平均仅占样本银行当前总资本的0.6%。
计算采用了CRR3第465(1)条规定的校准系数（50%、55%、60%、65%、70%和72.5%），以及第465(3)、(5)、(9)和(13)条下的反向过渡安排。目前的监管报告数据尚未捕获信用风险过渡安排，该部分暂时记录为零，并将在此后的报告框架更新中进行处理。所有计算均包含总体资本要求，但排除了 Pillar 2 Guidance。
官方来源为EBA新闻稿。源材料未提供发布日期、生效日期以及一般适用日期。
受影响对象
处于最高合并层级的欧盟/欧洲经济区银行，以及受CRR3/CRD6资本要求框架约束的机构。
跨境背景
适用于受CRR3/CRD6项下欧盟资本充足率框架规则约束的国际银行实体和跨国金融集团。
后续关注事项
- 关于信用风险过渡安排的EBA监管报告框架的未来发布版本。
- 监测所观察到的银行数据和资本要求的后续仪表盘更新。
本文仅提供一般性信息，不构成法律意见。必要时请查阅官方文本并根据您的具体情况寻求专业建议。